MACD交易策略

這與你在網上看到的大部分MACD指標不同，我們不會告訴你：

• 尋找MACD發散
• 等待MACD交叉
• 等待MACD線越過零軸

MACD就像其他指標一樣，並非孤立地進行交易，要想成功使用這個指標，你還必須參考市場的價格行為。

MACD指標是什麼

MACD（Moving Average Convergence / Divergence）名為異同移動平均線，也可以稱為指數平滑移動平均線、平滑異同移動平均線，是一個由傑拉爾德·阿佩爾（Gerald Appel）開發的動量和趨勢跟蹤指標。計算公式如下：

• MACD線：12日EMA（移動平均線） – 26日EMA（移動平均線）
• 訊號線：9日DIF（9日移動平均值）
• 柱狀圖：MACD線 – 訊號線

現在你可能在想：這太複雜了，我不明白到底是什麼意思。請不要擔心，我們將逐步分解MACD公式，即使是10歲的孩子也很容易理解。

逐步揭開MACD的神秘感

並沒有最好的MACD指標引數設定，在這裡，我們使用預設設定進行分解，你會發現這非常容易。

1. MACD線

你需要做的就是取12天移動平均線的值減去26天移動平均線的值，結果就是MACD線。

這是一個例子：

2. 訊號線

這更加容易，只需計算MACD線過去9天的算數平均值，就可以得到訊號線。

例如，假設MACD線過去9天的值分別是：1、2、3、4、5、6、7、8、9，將它們相加，然後除以9，你將得到：

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) ÷ 9 = 45 ÷ 9 = 5。

3. 柱狀圖

將MACD線的值減去訊號線的值即可，這就是你的MACD柱狀圖。

這是一個例子：

最好的MACD設定是哪個？

不存在最好的MACD設定，因為市場總是在變化，現在有效的方法可能在將來沒有任何意義。因此，不要針對最好的MACD指標設定進行最佳化，相反，你應該瞭解MACD背後的概念，使其滿足自己的交易需求。

使用MACD指標的常見錯誤

在使用MACD指標時，交易者常犯兩個錯誤：

• 在MACD線交叉時開倉
• 誤解MACD柱狀圖

1. 在MACD線交叉時開倉

這項技術在趨勢強勁的市場中可能有用，但是請記住，市場在大多數時間裡都處於一定區間內。這意味著MACD交叉將給出很多錯誤訊號，從而導致一次又一次虧損。

這是一個例子：

2. 誤解MACD柱狀圖

檢視下面的MACD柱狀圖：

你可能在想：市場趨勢強勁，現在是購買良機！

完全錯誤！

當這樣的情況發生時，開設倉位通常為時已晚，市場很可能會反轉。更好的方法是逆勢而上，進行反轉交易。

使用MACD柱狀圖識別動量反轉

剛開始交易時，我們喜歡追高買入，K線越看漲，就越有可能在價格突破時購買。然而，一次又一次的失敗讓我們意識到：進場時機太晚，每次開設多頭倉位時，市場剛好準備反轉。

我們開始思考：

• 如果停止追趕突破，會怎麼樣？
• 如果選擇相反的方向交易，會怎麼樣？
• 如果在強勁的看漲趨勢中做空，會怎麼樣？

效果更好！

然而，我們很難解釋什麼是強勁的趨勢，而這正是MACD柱狀圖的用武之地。操作方法如下：

1. 等待價格進入市場結構（支撐和阻力、趨勢線等）
2. MACD柱狀圖顯示強勁的動量（你會看到較高的波峰/波谷）
3. 等待價格下跌，然後再進行反向交易

這是一個例子：

使用MACD指標提高成功率

這個概念很簡單，我們使用MACD指標定義較高時間框架中的趨勢，然後朝著相同的方向進行交易。操作方法如下：

1. 定義較高的時間框架
2. 在（較低的）交易時間框架中，如果MACD線向上穿過訊號線，則尋找多頭設定
3. 在（較低的）交易時間框架中，如果MACD線向下穿過訊號線，則尋找空頭設定

假設你的交易時間框架是4小時，則較高時間框架是1日；或者，如果你的交易時間框架是1日，則較高時間框架是1周。較高的時間框架可以是交易時間框架4~6倍之間的任何值。

如果MACD線向上穿過訊號線，則尋找多頭設定，這是一個例子：

如果MACD線向下穿過訊號線，則尋找空頭設定，這是一個例子：

使用MACD指標識別即將發生的突破交易

當市場的波動性很低時，通常會發生爆炸性突破，你會注意到K線圖的範圍變小且變窄。但是，如果你是一位新手，則可能不容易發現這種機會，這時候，MACD柱狀圖可以提供幫助。

操作方法如下：

1. 價格進入關鍵的市場結構（支撐和阻力、趨勢線等）
2. MACD柱狀圖看起來幾乎平坦，沒有任何明顯的波峰/波谷
3. 當價格突破市場結構時開設倉位

這是一些例子：

現在你可能想知道：MACD柱狀圖應該持續平坦多長時間？

這裡沒有固定的規則，但總的來說，我們應該等待至少5根K線，因為柱狀圖保持平坦的時間越長，突破的可能性就越大。

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