頭寸交易策略

想要駕馭令人羨慕的巨大趨勢嗎？

有時候，這種趨勢在沒有任何停頓的情況下持續存在，與此同時，未能上車的投資者在觀望中等待回撥，或者做夢都在想著要是已經持倉該有多好！

如果你想了解更多，歡迎來到頭寸交易。即使這對你來說是全新的概念，也不要擔心。

什麼是頭寸交易

頭寸交易是一種尋求捕捉市場趨勢的方法，指導思想是抓住整個趨勢運動的主要階段，而又不會在市場回撤時平倉，用圖形來表示類似於這樣：

不過，沒有任何一種策略是完美的，頭寸交易也是如此。

優點

每天的交易時間少於30分鐘
適合全職工作的投資者
與波段和日內交易相比，壓力較小

缺點

你會經常看到盈利訂單最終變成虧損訂單
成功率很低（大約30%~40%）

在哪裡找到最好的交易機會

為了賺取更多利潤，在趨勢處於早期階段是最好的進場時機。根據我們的經驗，你可以透過以下方法尋找交易機會：

支撐和阻力
突破長期價格範圍
首次回撥

1. 支撐和阻力

支撐：圖表上具有潛在購買壓力的區域
阻力：圖表上具有潛在賣出壓力的區域

這是一個例子：

現在考慮一下，上升趨勢只有在突破區間高點後才會繼續發展，因此，如果你想要在價格突破之前開設頭寸，則必須在市場上下波動時進行，很明顯，最好的入場點就是支撐區域。

2. 突破長期價格範圍

市場總是在發生變化，從範圍市場轉變為趨勢市場，然後再回到範圍市場。根據我們的經驗，範圍市場持續的時間越長，突破的力量就越強大。

因為市場處於一定範圍內時，投資者會在支撐位做多，在阻力位做空，他們將止損放在哪裡？可能低於支撐而高於阻力。隨著時間的流逝，更多投資者進入範圍市場的高點和低點，這組止損將持續增加。

但是，市場最終要突破，比方說，市場爆發得更高，這時候動量交易者、頭寸交易者、趨勢交易者在突破時買入。然後，在阻力位做空的投資者削減虧損頭寸，這進一步加劇買盤壓力。結果就是，市場獲得強大的突破動力，這可能會引發新的趨勢。

所以最重要的是：範圍市場持續的時間越長，突破的力量就越強大。

3. 首次回撥

回撥是指價格暫時與趨勢反向而行，併為你提供交易機會。根據我們的經驗，突破後的第一次回撥是最好的回撥。

當市場處於一定範圍內時，最終必須爆發。如你所知，範圍持續的時間越長，突破的力量就越大。當市場最終爆發時，錯過機會的投資者迫不及待想要在首次回撥時進場，由於很少有人願意與強勁的趨勢進行反向交易，因此回撥的幅度很小。

你可以做的就是，在突破高點時買入，然後把握巨大的趨勢機會。

這是一個例子：

什麼時候進行頭寸交易

你可以使用2種技術：

假突破
波動收縮

1. 假突破

這種技術利用了被套投資者的優勢，適合在支撐和阻力區域進行交易。操作方法如下：

很多投資者往往在價格突破高點時做多
但是，當市場突破之後卻開始回落，會發生什麼呢？
已經入場的投資者被短暫套牢，因為他們的多頭倉位處於虧損狀態
如果市場繼續走低，將觸發他們的止損，從而進一步推低價格

這是一個例子：

需要注意的是，假突破並不是一種精確的技術形態，它可能以反轉K線的形式出現（例如錘形線、射擊之星等）。如果你想了解更多，請閱讀K線圖終極指南。

2. 波動收縮

使用這種技術，你可以在市場環境處於低波動時期時開設倉位，隨後，當波動率擴大時，你可以憑藉較大的頭寸規模（以及嚴格的止損）賺取豐富利潤。

波動收縮是指一系列小範圍K線緊密排列在一起，當市場突破這個區間時，你可以立即做多。

這是一個例子：

怎樣設定適當的止損

大多數人常犯的錯誤之一就是設定較小的止損。

你可能在想：較小的止損能夠降低我的風險，並提高我的回報風險比。

但是，事實並非如此。因為通常情況下，市場在變得對你有利之前，會讓你止損出局。這意味著你的分析可能是正確的，但由於止損太小，最終仍然會虧損。

那麼，有什麼解決方案呢？

很簡單，只需增加止損的大小，以便你可以承受市場的正常波動。操作方式如下：

止損必須位於市場可能到達的位置，這將使你的交易策略無效
這意味著，如果你做空頭肩頂形態，止損應該設在某個水平上方，如果市場到達這裡，則整個形態被破壞
或者，如果你在支撐位做多，止損應該設在支撐下方，如果市場觸及止損，則很可能會跌破支撐

當然，我們並不建議將止損設在支撐位下方或阻力位上方，因為這樣很容易被掃損。相反，給它一些緩衝，以便你的交易有更多彈性空間。要想確定提供多少緩衝，你可以使用平均真實波幅（ATR）指標，並將止損設在支撐位下方的1ATR。

這是一個例子：

如何設定追蹤止損，並把握大趨勢

如果想要把握大趨勢，則必須使用追蹤止損，這表示：

沒有利潤目標
不要懷疑自己
即使你感到不舒服，也不要急於求助
你以追蹤止損為榮，並在訊號出現時獲利平倉

準備好了嗎？現在，你可以透過以下兩種方法進行操作：

平均真實波幅
移動平均線

1. 平均真實波幅

平均真實波幅（ATR）是一個衡量波動率的指標，你可以採用ATR的倍數，並將其用於追蹤止損。

例如：

ATR = 10
乘數 = 5（你可以選擇任意數字）
追蹤止損 = 10 × 5 = 50

如果你做多，則從高點減去50，以確定自己的追蹤止損水平；或者，如果你做空，則從低點增加50，以確定追蹤止損水平。

提示：為了使交易過程更輕鬆，有一個現成的指標Chandelier Stop，可以幫助你計算和突出追蹤止損水平。

這是一個例子：

2. 移動平均線

移動平均線（MA）是一個趨勢跟蹤指標，在趨勢市場中很有用。操作方法如下：

當市場形成趨勢時，將止損放在移動平均線以下（多頭）
當市場收盤價低於這個水平時，關閉倉位

這是一個例子：

上圖我們以50MA作為參考，但是，這並不代表50MA是最好的選擇。事實上，並沒有所謂最好的移動平均線，具體取決於你跟蹤的趨勢大小，主要指導思想是：如果你希望把握長期趨勢，則可以使用長期移動平均線追蹤止損（反之亦然）。